Fugen Sicav, il valore del machine learning

Partirà il 19 marzo, con un appuntamento a Roma, un tour di presentazioni di Fugen Sicav SA Raif, neonata sicav lussemburghese che unisce professionalità del gestore e strumenti di intelligenza artificiale. Nel corso degli incontri i relatori di Fugen Sicav Raif illustreranno le caratteristiche distintive della Sicav-Raif, che nasce con l’obiettivo di generare investimenti grazie all’intelligenza artificiale che, se da un lato mitiga la componente emotiva della gestione, dall’altro amplifica le capacità di analisi moltiplicando i dati processati e gli scenari valutati. Fugen – nome che nasce per contrazione di FUtura GENerazione – seguirà due tipi di strategie. Una, detta “Quant /Machine Learning”, che si basa su strategie Long/Short e di Relative-Value, implementate insieme o in alternativa per alimentare i flussi tattici del portafoglio. L’intelligenza artificiale definisce e supporta il quadro strategico dell’asset allocation del portafoglio. L’obiettivo è conseguire un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni e dalla direzione del mercato e dalla valuta utilizzata. L’altra linea di Fugen, chiamata “Opportunistic”, individua asset class temporaneamente sottovalutate o sopravvalutate, allo scopo di cogliere opportunità di breve periodo, utilizzando un’elevata diversificazione sulla base di modelli data-driven proprietari. Si basa su quattro strategie long/short proprietarie su un portafoglio tattico e uno di trading giornaliero, per intercettare movimenti di prezzo sul breve termine. Dopo la tappa romana, sono previsti incontri a Torino (9 aprile), Calenzano (7 maggio), Milano (21 maggio) e Padova (22 maggio), ospitati nell’ambito del road show organizzato da Patrimoney. «Fugen Sicav Raif propone strategie di investimento alternative e non convenzionali, basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi di gestione», ha commentato Giovanni Pesce, presidente di Fugen Sicav Raif. «Nello scenario attuale, caratterizzato da grande incertezza, ci fa piacere avere questa occasione di confronto con i consulenti, in cui potremo illustrare come la nostra proposta sia una valida alternativa per chi è alla ricerca di rendimenti».

Quant – ML

Tramite un approccio quantitativo/fondamentale il team identifica un insieme di strumenti finanziari la cui direzionalità (long/short) è chiaramente identificabile e abbia un’elevata probabilità di realizzarsi nell’immediato futuro. FUGEN utilizza serie storiche giornaliere elaborate tramite robusti modelli statistico/matematici che individuano segnali di entrata/uscita da applicare alle singole componenti dell’universo investibileve approach and fundamenral top-down analysis. I modelli d’Intelligenza Artificiale
  • Intervengono nell’analisi delle micro-correlazioni
  • Vengono utilizzati per ridurre la possibilità di “falsi” segnali di entrata/uscita che caratterizzano le fasi di mercato prive di trend con elevata volatilità
  • Analizzano una grande mole di dati e attraverso meccanismi di apprendimento elaborano le regole implicite di comportamento dei modelli stessi
L’orizzonte temporale delle strategie quantitative impiegate è variabile, ma comunque inquadrabile nell’ambito del medio-lungo periodo. QUANT ML investe esclusivamente in prodotti liquidi e liquidabili combinando strumenti appartenenti a tutte le asset class disponibili per ridurre al massimo la volatilità complessiva del portafoglio.

Opportunistic

Modelli proprietari di analisi fondamentale identificano anomalie di mercato che rappresentano appunto le “opportunità” d’investimento che si possono manifestare a seguito di disallineamenti derivanti da eccessiva e disordinata volatilità di mercato, o da problemi specifici derivanti da scarsa liquidabilità. L’approccio discrezionale viene supportato da modelli di I.A. che convalidano l’analisi dell’ambiente macroeconomico e dalla sua probabile evoluzione futura e che aiutano quindi a definire la corretta allocazione di portafoglio. L’orizzonte temporale è vario e può essere sia breve che lungo. L’universo investibile è in ogni caso rappresentato da strumenti liquidi e liquidabilità coerente con l’offerta di un NAV quotidiano.

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